PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UGI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGI и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности UGI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.79%
6.47%
UGI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGI:

0.96

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

UGI:

1.72

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

UGI:

1.22

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

UGI:

0.57

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

UGI:

5.46

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

UGI:

5.76%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

UGI:

32.90%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

UGI:

-59.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UGI:

-35.81%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.91% против 11.44% соответственно.


UGI

С начала года

3.86%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

22.79%

1 год

35.74%

5 лет

-3.76%

10 лет

0.91%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGI
Ранг риск-скорректированной доходности UGI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.961.90
Коэффициент Сортино UGI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.722.54
Коэффициент Омега UGI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.35
Коэффициент Кальмара UGI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.572.87
Коэффициент Мартина UGI, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.4611.84
UGI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.96
1.90
UGI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UGI и ^GSPC

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.81%
-2.30%
UGI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и ^GSPC

UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.17%
4.97%
UGI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab