Сравнение UGI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или ^GSPC.
Основные характеристики
| UGI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.12% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 14.38% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | -15.31% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.50% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.17% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 30.00% | 12.16% |
| Макс. просадка | -59.54% | -56.78% |
| Текущая просадка | -49.25% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между UGI и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и ^GSPC
С начала года, UGI показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.17% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UGI и ^GSPC
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и ^GSPC
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.