Сравнение UGI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или ^GSPC.
Основные характеристики
| UGI | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.82% | 5.21% |
| Дох-ть за 1 год | -15.82% | 21.82% |
| Дох-ть за 3 года | -12.28% | 6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.40% | 11.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 10.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 35.07% | 11.70% |
| Макс. просадка | -59.54% | -56.78% |
| Current Drawdown | -45.85% | -4.49% |
Корреляция
Корреляция между UGI и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и ^GSPC
С начала года, UGI показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.38% против 10.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UGI и ^GSPC
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и ^GSPC
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.