PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UGI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGI и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности UGI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
38.09%
9.51%
UGI
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGI:

1.64

^GSPC:

1.77

Коэф-т Сортино

UGI:

2.50

^GSPC:

2.39

Коэф-т Омега

UGI:

1.33

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

UGI:

0.91

^GSPC:

2.66

Коэф-т Мартина

UGI:

8.63

^GSPC:

10.85

Индекс Язвы

UGI:

5.59%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

UGI:

29.35%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

UGI:

-59.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

UGI:

-27.67%

^GSPC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, UGI показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.95% против 11.29% соответственно.


UGI

С начала года

17.04%

1 месяц

9.80%

6 месяцев

38.09%

1 год

44.23%

5 лет

0.21%

10 лет

2.95%

^GSPC

С начала года

4.22%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

9.51%

1 год

22.46%

5 лет

12.74%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGI
Ранг риск-скорректированной доходности UGI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.641.77
Коэффициент Сортино UGI, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.502.39
Коэффициент Омега UGI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.32
Коэффициент Кальмара UGI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.912.66
Коэффициент Мартина UGI, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.6310.85
UGI
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа UGI на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.64
1.77
UGI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок UGI и ^GSPC

Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-27.67%
0
UGI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности UGI и ^GSPC

UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.62%
3.19%
UGI
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab