Сравнение UGI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между UGI и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGI и ^GSPC
Основные характеристики
UGI:
0.82
^GSPC:
2.10
UGI:
1.54
^GSPC:
2.80
UGI:
1.19
^GSPC:
1.39
UGI:
0.50
^GSPC:
3.09
UGI:
4.58
^GSPC:
13.49
UGI:
5.96%
^GSPC:
1.94%
UGI:
33.30%
^GSPC:
12.52%
UGI:
-59.54%
^GSPC:
-56.78%
UGI:
-40.30%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, UGI показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции UGI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.02% против 11.06% соответственно.
UGI
17.78%
11.51%
23.34%
18.21%
-5.23%
0.02%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UGI Corporation (UGI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UGI и ^GSPC
Максимальная просадка UGI за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGI и ^GSPC
UGI Corporation (UGI) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что UGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.